권도형, 허주성, 김주봉, 한연희,

Journal of Advanced Technology Research, Vol. 3, No. 1, pp. 7-14, 6월. 2018
10.11111/JATR.2018.3.1.007, Full Text:
Keywords: 암호화폐, 가격 예측, 평균회귀테스트, 상관관계분석
Abstract

주식 가격 예측은 오래 전부터 시도되어 왔지만 주식 가격은 시계열 데이터로서 변동성이 크며 무작위적인 특성이 강하여 지금까지도 풀리지 않는 난제에 속한다. 주가 예측에 관한 다양한 방법론이 존재하지만 정확 한 주가를 예측하는 것은 아직까지는 불가능하다. 최근 비트코인을 시작으로 암호화폐 시장이 활발해졌고, 암호화폐 거래소에서 거래되는 다양한 암호화폐들의 가격을 예측하고자 하는 시도 또한 증가하고 있다. 그 러나 기존의 전통적인 금융 시장에 대한 탐사적 데이터 분석에 비해 암호화폐 시장에서 거래되는 암화화폐 들에 대한 탐사적 데이터 분석은 전무하다. 암호화폐는 주가 데이터와 유사한 특성을 갖지만 그 정도가 더욱 심하다는 특징이 있다. 본 논문에서는 빗썸 API를 통하여 대표적인 암호화폐인 비트코인을 비롯하여 총 12 개의암호화폐데이터를수집및처리한후이에대한암호화폐쌍별상관관계분석및전통적인주가예측기 법 모델인 회귀 모델을 적용하기 적합한지를 판단하기 위하여 평균회귀테스트를 수행하여 적합성 여부를 살 피고 그 결과에 대하여 논한다.

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